Citadel заявила, что избавилась от более 80% риска, связанного с активами Situational Awareness
Кен Гриффин сообщил клиентам, что Citadel сняла более 80% риска, связанного с хедж-фондом Situational Awareness после приобретения его публичных акций, и отметил сильную июльскую доходность фонда Wellington.
Citadel раскрыла, что сократила более 80% риска, связанного с портфелем, который она купила у хедж-фонда Situational Awareness. В письме клиентам генеральный директор Кен Гриффин сказал, что фирма завершила более 100 блоковых сделок на сумму более 4 млрд долларов, чтобы избавиться от этой экспозиции.
Гриффин сообщил, что Citadel начала переговоры о покупке активов 29 июля, а сделка была завершена после того, как Situational Awareness была вынуждена ликвидировать свои публичные позиции вследствие резких потерь. Он поблагодарил торговые и prime-брокерские команды банков за содействие в быстром переводе.
"Транзакцию такого масштаба невозможно было бы завершить без исключительного сотрудничества торговых и prime-брокерских команд банков, обслуживающих обе компании," — написал Гриффин.
Гриффин также сообщил, что флагманский мультистратегический фонд Wellington от Citadel показал доходность 5,94 % в июле, что является лучшим месячным приростом с 2022 года.
Situational Awareness имел сконцентрированные длинные позиции в акциях, связанных с искусственным интеллектом, и короткие позиции в компаниях-разработчиках программного обеспечения — стратегия, которая понесла тяжёлые потери, когда акции AI резко упали в июне и июле, а акции программного обеспечения восстановились. Возникающие маржин-коллы заставили фонд продать свои активы, создав возможность для покупки Citadel. С момента приобретения акции, связанные с ИИ, начали восстанавливаться, согласно письму.