Citadel демонстрирует лучший за годы июль после покупки проблемных активов Situational Awareness

Мультистратегический фонд Wellington от Citadel принес в июле 5,9 % прибыли, что является самым сильным месячным ростом с 2022 года, подняв годовой доход фонда до 12 %, согласно источнику, знакомому с результатами компании. Тактический торговый фонд фирмы зафиксировал рост на 11,1 % за месяц, а её фонд акций вырос на 14,2 %, оба показателя — лучшие месячные результаты в истории. Источник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что прирост был усилен покупкой Citadel большинства публичных акций, ранее находившихся в портфеле хедж-фонда Situational Awareness.

Citadel приобрела эти активы в конце месяца с существенной скидкой после того, как Situational Awareness столкнулся с маржинальными требованиями и был вынужден ликвидировать позиции из-за резких потерь по сделкам с искусственным интеллектом. Покупка в условиях distressed-sale позволила Citadel извлечь выгоду из последующего восстановления рынка.

Situational Awareness, основанный бывшим исследователем OpenAI Леопольдом Ашенбреннером, накопил крупные позиции в компаниях инфраструктуры ИИ, одновременно ставя короткие позиции по акциям программного обеспечения. Обратный ход в этих ставках привёл к быстрому разворачиванию фонда и принудительной ликвидации. Несколько основных брокеров помогли сократить экспозицию фонда, и Citadel стала одним из крупнейших покупателей оставшихся активов.

Акции, находившиеся в портфеле фонда Ашенбреннера, включая Nebius и Micron, восстановились в последние дни июля по мере улучшения настроений на рынке. Citadel, управляющая около 71 млрд долларов активов на начало июля, имеет историю размещения капитала в периоды рыночных дислокаций. Компания отказалась комментировать цифры производительности.